ipad-606764_1280

Инструментарий к торговле

Первый запуск / Установка терминала

Установка терминала на ПК

Перед первым запуском программы на персональном компьютере необходимо наличие дистрибутива, который можно скачать с сайта брокера.

Для установки запустите дистрибутив программы.
i_02c7ed85f65c558c_html_68bbddea

Запустится программа установщик с сообщением приветствия. Для продолжения установки нажмите кнопку "Далее".

Следующий шаг - выбор папки установки. Вам предложат установить программу в стандартный каталог "Program Files". Вы можете указать любую другую папку для установки.

i_02c7ed85f65c558c_html_83c86a08

Завершающий шаг установки программы - выбор папки в меню "Пуск". Вам предложено либо оставить имеющееся название ярлыка, либо ввести другое имя папки. Далее – "Установить".

i_02c7ed85f65c558c_html_2912f08a

i_02c7ed85f65c558c_html_72999806

Установка программы выполнена, необходимо нажать кнопку "Готово" для выхода из программы установки.

Для одновременной работы с несколькими счетами необходимо устанавливать программу в разные каталоги диска компьютера.

Запуск терминала возможно из меню ПускПрограммыUTIP TraderTrader.exe либо из папки c:Program FilesUTIP TraderTrader.exe

Открытие демо счета

Доступ к открытию счета можно получить, нажав на главную кнопку программы "Меню" и далее "Открыть демо". Также вызвать окно "Открытие счета" можно при авторизации, нажав "Открыть учебный счет" в окне "Авторизация".

i_02c7ed85f65c558c_html_a1dd7558

Для начала необходимо заполнить личные данные в соответствующие поля окна "Открытие счета" и указать размер депозита в долларах США, с которым впоследствии будете работать (в программе по умолчанию $5000).

Тип счета. Типы счетов определяют минимальный размер позиции, а также шаг размера позиции в лотах. 0.01, 0.1, 1.

Плечо - параметр определяет размер залога (отношение залога к сумме средств, участвующих в операции) для открытия и поддержания позиций. В программе предусмотренные значения: 1:1, 1:5, 1:10, 1:33, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500.

Затем необходимо выбрать сервер для подключения.

i_02c7ed85f65c558c_html_a8f0ae84

После этого кликнете на кнопку "Зарегистрировать", если компьютер подключен к Интернету, и верно заполнены поля, выйдет служебное сообщение о результате:

i_02c7ed85f65c558c_html_82995d50

Вам открыт учебный счет на сервере брокера, и в сообщение указаны параметры счета, а именно Логин и Пароль. Их необходимо сохранить, если вы захотите снова подключиться к счету. Полученный пароль также можно изменить при необходимости сразу после его получения, для этого необходимо нажать на кнопку "Изменить".

После нажатия на кнопку "Закрыть" вы сразу можете приступить к работе -авторизация после открытия учебного счета происходит автоматически.

Первый запуск / Авторизация

Авторизация – процедура установки связи между двумя программными приложениями, между вашим терминалом и серверной программой брокера.

Для того чтобы подключиться к серверу брокера, необходимо на главной

панели инструментов нажать на кнопку  i_02c7ed85f65c558c_html_f20777b3   или выбрать соответствующий пункт в меню.

Если у Вас уже открыт торговый или учебный счет, и вы хотите получить к нему доступ, в окне "Авторизация" необходимо заполнить соответствующие поля.

i_02c7ed85f65c558c_html_aba218f2

Логин и пароль - номер вашего счета и пароль к нему для подключения к серверу.

В программе предусмотрена возможность отображения и сохранения пароля. Для этого необходимо выбрать нужный параметр в окне "Авторизация". Если пароль сохранен, подключение к серверу при повторном запуске терминала будет автоматическое.

Из списка "Сервер подключения" выберите нужный сервер и нажмите кнопку "Подключиться".Счета бывают двух типов: торговый (реальный) и учебный (демонстрационный). Торговый счет открывает брокер, учебный – пользователь может открыть самостоятельно.

Доступ к открытию учебного счета можно получить, нажав кнопку "Открыть учебный счет" в окне "Авторизация".

Если вы подключены к Интернету и верно укажете данные, то при нажатии на кнопку "Подключиться" ваш терминал подключится к серверу.

С этого момента вы можете полноценно совершать торговые операции.

Если пароль указан неверно в окне "Авторизация", выйдет сообщение следующего вида:

i_02c7ed85f65c558c_html_d753af75

Проверьте правильность введенного пароля и повторите попытку подключения.

Настройка прокси

Для настройки прокси необходимо в меню вызвать окно "Общие настройки"

i_02c7ed85f65c558c_html_d84e63fc

Параметр "Использовать прокси" - при подключении использовать настройки прокси сервера. Настройки прокси сервера осуществляется в окне "Прокси".

Вызов окна происходит нажатием на кнопку "Настройка прокси".

i_02c7ed85f65c558c_html_db1d0eab

Первый запуск / Обновление терминала

Обновление терминала

В торговый терминал UTIP Trader встроена служба проверки новых версий терминала на сервере брокера.

Изменения в терминалах бывают критичными, т.е. необходимо обязательное обновление, и некритичными, когда сделаны небольшие изменения и обновление не требуется.

Если обновление критичное, то перед подключением терминал предложит сразу выполнить обновление.

i_02c7ed85f65c558c_html_914a20a0

Если обновление некритичное, то через 1 минуту, после подключения при автоматическом обновлении (настроено по умолчанию), начнется скачивание и поменяется статус трафика в нижнем правом углу на индикатор скачивания терминала.

 

Интерфейс и управление

Главное меню

i_02c7ed85f65c558c_html_6a3bcfc3

table

Интерфейс и управление / Статус панель

Статус панель

i_02c7ed85f65c558c_html_429c1b6b

В статус панели отображается информация о состоянии счета, имя сервера, к которому подключены, время на сервере и объем проходящего трафика.

Средства - текущее состояние счета с учетом прибыли по открытым позициям.

Прибыль - прибыль по открытым позициям

Свободные - доступные средства для торговли

Залог - средства, участвующие в позициях, они не доступны для открытия новых позиций.

Уровень - уровень средств. Отношение баланса к залогу, если уровень будет меньше стоп аута, тогда сервер автоматически закроет самую убыточную сделку.

Интерфейс и управление / Общие настройки

Общие настройки

Вызов окна "Общие настройки" осуществляется из главного меню программы "Меню" - "Общие настройки".

Вкладка "Подключение"

На вкладке "Подключение" вы можете включать/выключать использование прокси и DDE сервера, а также установить проверку обновления.

i_02c7ed85f65c558c_html_a1f2ee7b

Параметр "Использовать прокси" - при подключении использовать настройки прокси сервера. Настройки прокси сервера осуществляется в окне "Прокси".

Вызов окна происходит нажатием на кнопку "Настройка прокси".

i_02c7ed85f65c558c_html_db1d0eab

Вкладка "Торговля"

Окно "Общие настройки" также содержит вкладку "Торговля", в которой можно изменять начальные данные окна нового ордера (размер позиции, отклонение, уровень стопов).

i_02c7ed85f65c558c_html_561487ef

Размер позиции. Размер позиции можно выбрать либо "последний" (последний используемый размер позиции), либо задать "установленный" и выбрать нужный размер позиции (1,00; 2,00; 5,00; 10,00; 20,00; 100,00). Также можно выбрать значение по умолчанию (1,00).

Уровень стопов. При выставлении отложенных ордеров, а также Take Profit и Stop Loss автоматически предлагается определенный уровень, который рассчитывается в зависимости от текущей цены, величины Stop Level финансового инструмента и параметра Уровень стопов.

Вкладка "Автоторговля"

На данной вкладке можно настроить автоматическую торговлю на торговом счете.

i_02c7ed85f65c558c_html_2befd072

Интерфейс и управление / DDE и экспорт котировок

DDE и экспорт котировок

Терминал позволяет экспортировать текущие котировки в другие программы в режиме реального времени по протоколу "DDE" (Dynamic Data Exchange). Для активизации режима экспорта котировок из клиентского терминала по протоколу DDE необходимо включить опцию "Использовать DDE сервер" из главного меню программы "Меню" - "Общие настройки".

i_02c7ed85f65c558c_html_a1f2ee7b

В корневой папке с установленным терминалом имеется возможность просмотреть текущий экспорт котировок в файле DDE-Example (файл имеет расширение .xlsx).

i_02c7ed85f65c558c_html_8a65fdf1

Интерфейс и управление / Изменение пароля

Изменение пароля

Нажатием на кнопку "Изменить пароль" вызывается окно следующего вида:

i_02c7ed85f65c558c_html_cc03c179

При необходимости вы можете изменить пароль. В окне "Изменение пароля" введите текущий пароль, новый пароль (рекомендуется вводить не менее 6 символов), его подтверждение, и нажмите на кнопку "Изменить пароль".

 

Торговля / Общие принципы

Общие принципы

Для совершения торговых операций (сделок) клиент должен отдавать брокеру специальные торговые приказы (ордера).

Ордера бывают рыночными и отложенными. Рыночные ордера позволяют совершать сделки (покупка или продажа) по текущим на рынке ценам. Отложенные ордера выставляются для автоматического исполнения, когда цена на рынке достигнет определенного ценового уровня.

Для совершения сделки (торговой операции) клиенту необходимо сначала вступить в позицию по финансовому инструменту. Например, купить определенный объем контрактов в расчете на рост финансового инструмента. А потом продать (закрыть позицию, совершить вторую часть сделки).

Также существуют специальные ордера ограничители для фиксации прибыли (Take Profit) и убытков (Stop Loss).

Позиции (незавершенные сделки), а также отложенные ордера находятся в окне "Торговля" под графиками. А историю торговых операций, операций с депозитом (ввод-вывод средств) и исполненные отложенные ордера можно посмотреть в окне "Отчет".

Торговля / Котировки

Котировки

Финансовые инструменты (символы), по которым можно совершать торговые операции и проводить графический анализ, представлены слева на панели "Котировки".

i_02c7ed85f65c558c_html_63762836

С помощью контекстного меню (по нажатию правой кнопки мыши по финансовому инструменту) можно выставить новый рыночный или отложенный ордер, открыть новый график, посмотреть информацию о финансовом инструменте, выбрать нужные финансовые инструменты для торговли, добавить дополнительные колонки, а также указать автоматическую настройку размера колонок.

Если панель котировок в данный момент не нужна, ее можно скрыть, нажав на кнопку с двумя стрелками.

Колонки:

Символ - наименование финансового инструмента

Продажа - продажа по цене Bid

Покупка - покупка по цене Ask

Спрэд - разность между ценой покупки (Bid) и ценой продажи (Ask)

Своп шорт - своп для позиций на продажу

Своп лонг - своп для позиций на покупку

Время котировки -время последней котировки

Залог - залог для открытия позиции объемом 1 лотом

При изменении курса финансового инструмента новые котировки по нему сразу отображаются в соответствующей строке списка. Одновременно с этим обновляется время сервера в статусной строке, соответствующее пришедшей котировке. Зеленые стрелки отображают рост цены, а красные стрелки – падение цены.

Панель котировок можно сворачивать и разворачивать на рабочей области в зависимости от ваших предпочтений.

Выбор инструментов

Весь список инструментов и только выборочно вы сможете настроить в окне "Выбор инструментов". От этого будет зависит какие инструменты будут доступны для графиков и ордеров.

i_02c7ed85f65c558c_html_2da051a4

Если необходимо отобразить сразу все параметры списка в таблице, воспользуйтесь кнопкой   i_ee80b95e13ae6f41_html_987da92b  . Если необходимо удалить все параметры – кнопкой i_ee80b95e13ae6f41_html_a615bea7.

Чтобы просмотреть информацию об интересующем вас финансовом инструменте, нажмите правую кнопку мыши и выберете пункт информация об инструменте. Вы увидите окно с данными о финансовом инструменте.

i_02c7ed85f65c558c_html_92a0bde9

Торговля / Рыночные ордера

Рыночные ордера

Рыночный ордер – заявка брокеру на открытие (закрытие) позиции по текущей рыночной цене.

Вызвать окно "Новый рыночный ордер" можно с главной панели по кнопке "Купить/Продать". А также из контекстных меню в окнах "Котировки", "Торговля" и в графиках.

i_02c7ed85f65c558c_html_61cc8e8c

В окне есть информация о стоимости 1 пункта, а также необходимый залог в валюте депозита.

Здесь вы можете установить ограничения Take Profit и Stop Loss по пунктам или по ценам.

Нажав "Купить" или "Продать", вы соответственно совершите или покупку или продажу по текущей рыночной цене.

Торговля / Отложенные ордера

Отложенные ордера

Отложенный ордер – заявка брокеру на совершение операции от указанного ценового уровня.

i_02c7ed85f65c558c_html_fc993756

Типы отложенных ордеров

Buy Limit – покупка по цене ниже рыночной. Ордер исполнится (преобразуется в позицию Buy), если цена Ask достигнет или окажется ниже цены, заявленной в ордере.

i_02c7ed85f65c558c_html_20a4754b

Sell Limit – продажа по цене выше рыночной. Ордер исполнится (преобразуется в позицию Sell), если цена Bid достигнет или окажется выше цены, заявленной в ордере.

i_02c7ed85f65c558c_html_f7dfe0b9

Buy Stop – покупка по цене выше рыночной. Ордер исполнится (преобразуется в позицию Buy), если цена Ask достигнет или окажется выше цены, заявленной в ордере.

i_02c7ed85f65c558c_html_40aefd44

Sell Stop – продажа по цене ниже рыночной. Ордер исполнится (преобразуется в позицию Sell), если цена Bid достигнет или окажется ниже цены, заявленной в ордере.

i_02c7ed85f65c558c_html_fb3defa1

Установленные отложенные ордера можно посмотреть на панели "Торговля". Ордера можно изменить или удалить.

В отложенных ордерах можно также установить Take Profit и Stop Loss, при исполнении отложенного ордера TP и SL будут в новой позиции.

Stop Loss - стоп-приказ; заявленная цена, по которой позиция будет закрыта при движении цены финансового инструмента в сторону убытков по ордеру.

Take Profit - стоп-приказ; заявленная цена, по которой позиция будет закрыта при движении цены финансового инструмента в сторону прибыли по ордеру.

Торговля / Trailing stop

Trailing stop используется для автоматизации процесса перемещения "Стоп Лосс" на безубыточный уровень и далее в область прибыли, следуя за ценой. Он всегда связан с отложенным ордером или позицией. Trailing stop выполняется в клиентском терминале, а не на сервере, как "Стоп Лосс". Для его установки необходимо вызвать контекстное меню позиции или отложенного ордера на вкладке "Торговля" и выполнить команду "Trailing stop".

i_02c7ed85f65c558c_html_c8128007

После этого в открывшемся списке выберите желаемую величину расстояния между уровнем ордера "Стоп Лосс" и текущей ценой. При нажатии на кнопку "Задать уровень" будет открыто окно с возможностью задать уровень Trailing stop вручную.

i_02c7ed85f65c558c_html_2ad0a7b7

Для каждой открытой позиции или ордера можно установить только один Trailing stop. Отключить Trailing stop можно, выставив параметр "Нет" в меню управления. А при выполнении команды "Удалить все уровни" отключаются трейлинг стопы всех открытых позиций и отложенных ордеров.

 

Торговля / Торговля на графике

В клиентском терминале имеется возможность вести торговлю прямо на графике. Данная функция позволяет управлять отложенными и стоп ордерами с помощью мыши без открытия дополнительного окна.

Чтобы изменить выставленный ордер, достаточно «перетащить» его на необходимый уровень цены и подтвердить изменение.

Таким же образом можно изменить Take Profit для увеличения потенциальной прибыли и «подтянуть» Stop Loss ближе к рыночной цене для ограничения убытков.

Пример:

Установите отложенный ордер назначив Take Profit и Stop Loss в несколько пунктов. Щелкните два раза левой кнопкой мыши по пунктирной линии Take Profit(TP) и "перетащите" ее на необходимый уровень цены. Подтвердите изменение.

i_02c7ed85f65c558c_html_3a4bc55d

Далее, щелкните два раза левой кнопкой мыши по пунктирной линии Stop Loss(SL) и "перетащите" ее на необходимый уровень цены. Подтвердите изменение.

i_02c7ed85f65c558c_html_ab9d6254

Торговля / Позиции

Позиции

Все текущие торговые позиции и отложенные ордера отображаются на панели "Торговля".

i_02c7ed85f65c558c_html_d4c80ddf

Вы можете изменить открытую позицию. Для этого в строке с позицией нажмите "Изменить". Введите нужные значения и нажмите на кнопку "Изменить".

i_02c7ed85f65c558c_html_3f889516

Аналогичным способом осуществляется закрытие позиции. Для этого в строке с ордером нажмите "Закрыть". Выберите полный или частичный вариант закрытия и нажмите на кнопку "Закрыть позицию".

i_02c7ed85f65c558c_html_ca2ff779

Нажатием правой кнопки мыши по панели "Торговля" можно вызвать контекстное меню следующего вида:

i_02c7ed85f65c558c_html_1684f834

Новый рыночный ордер - вызов окна создания нового рыночного ордера.

Новый отложенный ордер - вызов окна создания нового отложенного ордера.

Изменить позицию - изменить take profit и stop loss позиции.

Закрыть позицию - закрыть позицию полностью или частично.

Колонки - настроить отображение колонок в таблице (символ, номер, тип - buy или sell, объем, залог по позиции, дата, цена открытия, текущая цена, take profit, stop loss, своп, прибыль, изменить позицию, закрыть позицию).

Прибыль - отображать прибыль в пунктах или в валюте.

Авторазмер - автоматическая настройка размера колонок.

Торговля / Отчет

Отчет о проведенных операциях по счету можно посмотреть в окне "Отчет", вызов которого осуществляется нажатием на кнопку  i_02c7ed85f65c558c_html_1569f2a6  из главного меню.

Вкладка "Общий отчет" содержит информацию о вводе-выводе средств по счету вместе со сделками.

i_02c7ed85f65c558c_html_9bc290c0

Вкладка "Торговые операции" содержит данные о сделках трейдера за выбранный период.

Для получения отчета по операциям необходимо выбрать нужный период и нажать на кнопку "Загрузить". Данные приходят по запросу в течение нескольких секунд.

Таблицу можно настроить с помощью контекстного меню. И сохранить в html файл.

i_02c7ed85f65c558c_html_8be10e04

Вкладка "Опционы" содержит список завершенных опционов.

i_02c7ed85f65c558c_html_8d1df257

Вкладка "Депозитные операции" содержит информацию о вводе-выводе средств по счету.

i_02c7ed85f65c558c_html_57b946d5

Вкладка "Исполненные ордера" содержит список исполненных отложенных ордеров.

i_02c7ed85f65c558c_html_d0b73416

Торговля / Журнал

В панели журнал отображается информация о событиях в терминале. Распологается в нижней области терминала рядом с панелью "Торговля".

Время - дата и время события.

Сообщение - описание события, например, авторизация клиента с указанием номера счета и IP адреса подключения или торговые события.

i_02c7ed85f65c558c_html_ccda3995

Технический анализ / Графики

Для того чтобы совершить операцию, необходимо визуально представить себе ценовое поведение того или иного финансового инструмента. Также имеет значение при принятии торгового решения проведенный анализ рынка с помощью технических инструментов.

В программу встроен графический пакет с инструментами технического анализа.

Чтобы открыть новый график, нажмите на кнопку  i_02c7ed85f65c558c_html_3b2ddc1a главного меню программы. В контекстном меню выберите необходимый финансовый инструмент для открытия графика.

i_02c7ed85f65c558c_html_81c66019

С помощью вкладок осуществляется переключение между графиками финансовых инструментов.

i_02c7ed85f65c558c_html_4891b61e

В окне отображается только часть архива, полученного от сервера. Для того чтобы догрузить архив, необходимо переместиться в левую часть графика.

Нажатием правой кнопки мыши на графике можно вызвать всплывающее меню, следующего вида:

i_02c7ed85f65c558c_html_1ef083aa

Новый рыночный ордер – вызов окна создания нового рыночного ордера по финансовому инструменту графика.

Новый отложенный ордер – вызов окна создания нового отложенного ордера по финансовому инструменту графика.

Изменить инструмент - выбрать другой финансовый инструмент из списка.

Добавить инструмент - эта функция дает возможность показывать в одном окне графики сразу по нескольким финансовым инструментам.

Удалить инструмент - эта функция становится активной в случае, если в одном окне отображаются графики по нескольким финансовым инструментам, и нужно удалить один из графиков.

Обновить – все данные расположенные в видимой области с графиком по котировкам запросить с сервера.

Объемы – настройка отображения тиковых объемов.

Индикаторы - список индикаторов отображенных на графике.

Объекты - список объектов отображенных на графике.

Уровни – вы можете создавать свои уровни в рабочей области. Применяется для индикаторов и может быть использовано в окне с ценовым графиком.

Удалить все объекты – очищение графической области.

Шаг за шагом - перемещение графика по одной свечке.

Шаблон – управление настройками графика, в шаблонах сохраняются индикаторы графика и цветовая схема.

Сохранить - экспорт данных рабочей области в файл, сохранить изображение графика в файл, распечатка на принтере рисунка области активного графического окна со всеми его объектами (линиями, индикаторами и т.п.).

Настройки – вызов контекстного меню с основными настройками графика.

Для быстрого доступа к функциям управления графиком в главном меню программы расположена панель инструментов:

i_02c7ed85f65c558c_html_1f2a1f42

i_02c7ed85f65c558c_html_3b2ddc1a- открытие нового графика.

ah1- выбор временного периода графика.

В контекстном меню выберите нужный период.

i_02c7ed85f65c558c_html_2206af7f

g1- добавление индикатора на график.

r1- рисование линий на графике.

k1- курсор перекрестие.

m1- смещение графика на установленное количество баров - 5, 10 или 20.

В контекстном меню выберите нужное количество баров для смещения графика.

i_02c7ed85f65c558c_html_6710efe3

m2- автопрокрутка графика к последнему значению при обновлении котировки.

p12- увеличение масштаба графика.

min1- уменьшение масштаба графика.

sh1- настройки графика.

sh1Чтобы произвести настройки графика, нажмите на кнопку  главного меню. С помощью контекстного меню можно произвести следующие настройки:

i_02c7ed85f65c558c_html_fc4c8cb4Смещение – смещение графика на установленное количество баров.

Стиль – выбор стиля отображения графика (график bar, японские свечи, линия).

Сетка – настройка отображения сетки в графическом окне.

Текущая цена - показывать текущую цену на графике.

Обозначение данных - показывать названия финансовых инструментов и данные баров под курсором мышки.

Автопрокрутка – прокрутка графика к последнему значению, при изменении цены финансового инструмента.

Период – выбор временного периода графика.

Масштаб – изменение количества отображаемых котировок в окне.

Разделители периодов - разделение вертикальной линией указанные интервалы по времени.

Цветовая схема - выбор из 3 предложенных цветовых схем графика или настройка своей цветовой схемы.

Настройка цветовой схемы графика осуществляется в окне "Цветовая схема", вызов окна из контекстного меню настроек графика.

i_02c7ed85f65c558c_html_2e8bfb76

Технический анализ / Шаблон

Шаблон

Шаблон - это сохранение настроек графика, объектов и индикаторов в одном файле. Для того чтобы сохранить шаблон графика или открыть его, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на графике и выбрать пункт "Шаблон".

i_02c7ed85f65c558c_html_abd3a722

Технический анализ / Рисование

Рисование

Рисование на графике – один из важных элементов технического анализа. Отображение трендов, выделение временных периодов, уровни поддержки и сопротивления, расчет уровней Фибоначчи, выделение области на графике, обозначение текстовыми метками и многое другое – необходимый набор инструментов в руках аналитика.

Объекты рисованияВсе объекты рисования могут быть вызваны из главного меню по нажатию на

кнопку.

i_02c7ed85f65c558c_html_f9c2d730Вертикальная линия - рисование вертикальной линии на графике.

Горизонтальная линия - рисование горизонтальной линии на графике.

Трендовая линия - рисование трендовой линии на графике.

Линии Фибоначчи - рисование линий Фибоначчи на графике.

Линии - рисование вертикальной, горизонтальной, трендовой, трендовой линии по углу, цикличной линии.

Ганн - рисовании линии Ганна, веера Ганна и сетки Ганна.

Фибоначчи - рисование линий Фибоначчи, временных зон Фибоначчи, веера Фибоначчи, дуг Фибоначчи, расширения Фибоначчи, канала Фибоначчи.

Каналы - рисование каналов линейной регрессии, равноудаленного канала, канала стандартных отклонений, вил Эндрюса.

Фигуры - рисование прямоугольника, эллипса, треугольника.

Значки - рисование значков.

Текст - рисование текста на графике.

Рисование горизонтальных, вертикальных линий и текста осуществляется одним нажатием по левой кнопке мышки. Объекты (трендовая линия, линии Фибоначчи) рисуются перемещением мышки с удержанием левой кнопки из одной точки в другую.

Для того чтобы изменить положение объекта, необходимо выделить его (двойным нажатием по нему) и при удержании переместить в нужное положение.

Объект "трендовая линия" можно скопировать в параллельное положение. Для этого необходимо выделить трендовую линию и при удержании кнопки "CTRL" на клавиатуре переместить скопированную линию в нужное положение.

У каждого объекта есть свои свойства отображения, посмотреть и изменить их можно по нажатию на правую кнопку мышки в области объекта, вызвав соответствующее контекстное меню.

Рисование линий

Вызов функции рисования линий осуществляется из главного меню "Линии". Нажмите по той области графика, где необходимо расположить линию. Щелкнув правой кнопкой мыши по линии, вы вызовите контекстное меню следующего вида:

i_02c7ed85f65c558c_html_29b40f1

Параметры линии настраиваются в специальном окне, вызов которого осуществляется нажатием на "Свойства" в контекстном меню. Вкладка "Общие" позволяет изменять стиль линии (цвет, вид и ширину линии), а также делать ее прозрачной.

i_02c7ed85f65c558c_html_4d89cd9b

Вкладка "Параметры" позволяет изменять месторасположение линии на графике.

i_02c7ed85f65c558c_html_3f889516

Технический анализ / Индикаторы

Индикаторы

Индикатор – это математическое преобразование цены и объема финансового инструмента. В программу встроены все самые популярные технические индикаторы.

Чтобы добавить индикатор на график, нажмите на кнопку      главного меню программы. В контекстном меню выберите индикатор, который необходимо добавить на график.

i_02c7ed85f65c558c_html_d4b7398f

У каждого индикатора есть свои параметры (период, сдвиг, источник и др.) и стилистические настройки (цвет, вид, ширина линий). Окно соответствующих индикатору настроек появляется при добавлении индикатора на график.

Щелкнув правой кнопкой мыши по индикатору, вы вызовите контекстное меню следующего вида:

i_02c7ed85f65c558c_html_36138b59

Параметры индикатора настраиваются в окне "Настройки индикатора", вызов которого осуществляется нажатием на "Свойства" в контекстном меню. Вкладка "Параметры" содержит настройки периода, сдвига, источника.

i_02c7ed85f65c558c_html_1a09058d

Вкладка "Стиль" позволяет изменять стиль линий (цвет, вид и ширину).

i_02c7ed85f65c558c_html_1bf11d4

У индикаторов, отображающихся в отдельном окне, можно изменять размеры области отображения, а также с помощью контекстного меню изменять свойства, удалять индикатор, очищать область и изменять уровни области.

Уровни индикатора

Уровни области настраиваются в окне "Уровни", вызов которого осуществляется нажатием на "Уровни области" контекстного меню индикатора. Данное окно содержит список уровней, их описание и стилистические настройки (цвет, вид и ширина). С помощью кнопок "Добавить" и "Удалить" производится соответственно добавление и удаление уровня.

i_02c7ed85f65c558c_html_68d15034

Как проводить анализ с помощью данных индикаторов, можно посмотреть в соответствующей литературе по техническому анализу.

Adaptive Moving Average

Технический индикатор, разновидность адаптивной скользящей средней, построенной на базе экспоненциально сглаженной скользящей средней и оригинальной методики определения и применения волатильности в качестве динамически изменяющейся сглаживающей константы.

i_02c7ed85f65c558c_html_5a24e59a

Формула.

Direction = Pi - Pi-n,

где Pi - цена в текущем периоде,Pi-n - цена в периоде, отстоящем от текущего на n периодов, n - период вычисления AMA (обычно 10).

Volatility = sum(abs(Pi - Pi-1, n),

где Pi-1 - цена в предыдущем периоде.

Effeciency Ratio (ER) = Direction / Volatility.

Fast Smoothing Constant (FastC) = 2/(p + 1),

где p - период сглаживания быстрой константы (обычно 2).

Slow Smoothing Constant (SlowC) = 2/(q + 1),

где q - период сглаживания медленной константы (обычно 30).

Scaled Smoothing Constant (SSC) = ER(FastC - SlowC) + SlowC. c = SSC*SSC.AMA = AMAi-1 + c*(Pi - AMAi-1),

где AMAi-1 - АМА предыдущего периода.

Технический анализ > Список индикаторов > Трендовые / Alligator

Alligator

Движение рынка очень прерывисто, т.е. большую часть времени он никуда не движется, и трейдеры извлекают большую часть прибыли из трендовых колебаний.

Технический Индикатор Alligator сочетает в себе комбинацию скользящих средних, использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику.

Синяя линия (Челюсть Аллигатора) - 13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее.

Красная линия (Зубы Аллигатора) - 8-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее.

Зеленая линия (Губы Аллигатора) - 5-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее.

Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора определяют взаимодействие разных периодов колебания цены. Когда все три линии переплетены, Аллигатор отдыхает. Проводя аналогию с обычным поведением животного, можно предположить, что за время отдыха Аллигатор начинает испытывать голод, и чем дольше он отдыхает, тем больше он усиливается. После долгого отдыха Аллигатор открывает свою пасть, давая понять, что он проснулся. Чуя запах быка или медведя, аллигатор начинает охотиться, когда же он насытится, его интерес к цене пропадает, Линии Баланса сходятся, в это время лучше зафиксировать прибыль.

i_02c7ed85f65c558c_html_b291445c

Формула.

MP = (H + L) / 2AJ = SMMA (MP, 13, 8) AT = SMMA (MP, 8, 5) AL = SMMA (MP, 5, 3)

Где:

MP - медианная цена;H - максимальная цена бара; L - минимальная цена бара;SMMA (A, B, C) - сглаженное скользящее среднее. Параметр А -сглаживаемые данные, В - период сглаживания, С - сдвиг в будущее. Например, SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) означает, что сглаженная скользящая берется от медианной цены, при этом период сглаживания равен 5 барам, а сдвиг - 3;AJ - Челюсти Аллигатора (синяя линия); AT - Зубы Аллигатора (красная линия); AL - Губы Аллигатора (зеленая линия).

Технический анализ > Список индикаторов > Трендовые / Average DirectionalMovement Index

Average Directional Movement Index

Индикатор Average Directional Movement Index (ADX) предназначен для нахождения ценовой тенденции и её направления. Автором этого индикатора является Уэллс Уайлдер, который описал его в своей книге "Новые концепции технических торговых систем".

Данный метод основан на сравнении 14-периодного –DI и 14-периодного +DI, или вычитанием второго из первого, или нанесением индикаторов друг на друга. Когда +DI выше –DI, то это явный сигнал для покупки, если, наоборот, ниже - то для продажи.

i_02c7ed85f65c558c_html_19c8b9f7

Формула.

ADX = S((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), X) / X

Где:

X - количество периодов, используемых для расчета; S(..., N) - сумма за N периодов;+DI - значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);-DI - значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).

Технический анализ > Список индикаторов > Трендовые / Envelopes

Envelopes

Данный индикатор представляет из себя канал, образованный двумя скользящими средними. Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен бумаги.

Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы.

Использование индикатора Envelopes базируется на том, что цены часто стабилизируются и возвращаются к своему обычному уровню даже после сильных скачков, вызванных чрезмерным давлением со стороны продавцов или покупателей, когда цены достигают экстремальных значений.

i_02c7ed85f65c558c_html_9cb4482a

Формула.

UP = SMA (CL, X) * [1 + K / 1000] LOW = SMA (CL, X) * [1 - K / 1000]

Где:

UP - верхняя линия индикатора; LOW - нижняя линия индикатора; SMA - простое скользящее среднее; CL - цена закрытия;

X - период усреднения;K / 1000 - величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).

Технический анализ > Список индикаторов > Трендовые / Moving Average

Moving Average

Скользящее среднее(Moving Average) определяет среднее значение цены инструмента за определенный отрезок времени.

Выделяют несколько видов MA:

Smoothed Moving Average (SMMA) - сглаженное скользящее среднее;

Linear Weighted Moving Average (LWMA) - линейно-взвешенное скользящее среднее.

Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальная и взвешенная скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.

Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, при ее падении ниже линии индикатора — сигнал к продаже.

Данная система торговли с помощью Moving Average вовсе не предназначена обеспечивать вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

gr1

Формула.

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем сложения цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, 12 часов), а получившаяся сумма затем делится на число периодов.

SMA = S (CL (i), X) / X

Где:

S - сумма;CL (i) - цена закрытия текущего периода; X - число периодов расчета.

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем прибавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних большую значимость представляют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

EMA = (CL (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P))

Где:

CL (i) - цена закрытия текущего периода;EMA (i - 1) - значение скользящего среднего предыдущего периода; P - доля использования значения цен.

Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)

Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA).

SUM1 = S (CL (i), X)

SMMA1 = S1 / X

Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

SMMA (i) = (S1 - SMMA (i - 1) + CL (i)) / X

Где:

S - сумма;S1 - сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;SMMA (i - 1) - сглаженное скользящее среднее предыдущего бара; SMMA (i) - сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);CL (i) - текущая цена закрытия; X - период сглаживания.

Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

При расчете взвешенного скользящего среднего последние данные имеют большее значение, чем более ранние. Взвешенное скользящее среднее вычисляется умножением каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

LWMA = S (CL (i) * i, X) / S (i, X)

Где:

S - сумма;

CL(i) - текущая цена закрытия;S (i, X) - сумма весовых коэффициентов; X - период сглаживания.

Технический анализ > Список индикаторов > Трендовые / Parabolic SAR

Parabolic SAR

Технический индикатор Parabolic SAR разработан на подобие скользящей средней, только он движется с большим ускорением и меняет свое положение относительно цены.

Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом «перевороте» индикатора точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора — это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо о его развороте.

С помощью этого индикатора можно наиболее точно определить точки выхода из рынка. Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR.

i_02c7ed85f65c558c_html_90fcbc4

Формула.

Для длинных позиций:

SAR (i) = ACC * (H (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)

Для коротких позиций:

SAR (i) = ACC * (L (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)

Где:

SAR (i - 1) - значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре; ACC- фактор ускорения;H (i - 1) - максимальная цена за предыдущий период; L (i - 1) - минимальная цена за предыдущий период.

Если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке, значение индикатора увеличивается и наоборот. Фактор ускорения удваивается (ACCELERATION), приближая Parabolic SAR к цене.

Технический анализ > Список индикаторов > Трендовые / Price Сhannel

Price Сhannel

Индикатор Price Channel это индикатор ценового канала, который строится по максимуму и минимуму последнего N количества свечей (баров).

Расчёты индикатора устроены так, что берётся некоторое количество свечей, начиная с последней, и на этом промежутке ищется максимальная и минимальная цена, после этого строятся линии канала.

Сигнал продажи генерируется, когда цена достигает верхней границы, а покупки — при достижении нижней границы.

i_02c7ed85f65c558c_html_8e8f6017

Формула.

Ценовой канал представлен двумя линиями. Построение ценового канала основано на вычислении наибольших и наименьших цен за заданное количество периодов. Линии ценового канала строятся по формулам:

PC Upper = HH(n), наибольшее из всех High значений (Highest High) за n периодов,PC Lower = LL(n), наименьшее из всех Low значений (Lowest Low) за n периодов.

Технический анализ > Список индикаторов > Трендовые / Range Action Verification Index

Range Action Verification Index

Популярный технический индикатор Range Action Verification Index был введен Т.Чандом. Принцип его построения отличается от индикатора АDХ(Directional Movement Index). Т. Чандом было предложено использовать 13-недельную SMA как основу индикатора. Она представляет квартальные (3 месяца = 65 рабочих дней) настроения рыночных масс по поводу стоимости. Короткая средняя составляет 10% от длинной и равна округленно семи.

Т.Чанд рекомендует следующие справочные линии для индикатора: плюс-минус 0.3 процента, либо плюс-минус 0.1% процент (в зависимости от рынка). При пересечения индикатором верхней справочной линии вверх, считается, что начался тренд вверх. При пересечении индикатором нижней справочной линии вниз считается, что начался тренд вниз. Тренд вверх считается сохраняющимся, пока линия RAVI продолжает расти. Тренд вниз, соответственно - пока RAVI продолжает падать. Как только индикатор разворачивается к нулевой линии - считается, что тренд прекратился, начался канал. Но если индикатор вновь развернется, не войдя в промежуток между справочными линиями, считается, что тренд возобновился.

Сам по себе предложенный индикатор весьма прост и почти идентичен Ценовому Осциллятору и МАCD. Уникальным является использование показателя схождения-расхождения курса в качестве трендового указателя, обращая внимание именно на расхождение, а не на пересечение средних.

Если рассмотреть метод построения АDХ, то можно отметить, что этот индикатор имеет два сглаживания. RAVI имеет одно сглаживание. Это делает указанный индикатор более чутким и с указанными значениями он раньше предупреждает о начале и об окончании тренда, нежели восемнадцатидневный ADX.

i_02c7ed85f65c558c_html_2f0901a2

Формула.

RAVI = 100*(SMA(7) - SMA(65)) / SMA(65)

где SMA(period) - простое скользящее среднее с периодом, равным period.

Accelerator Oscillator

В работе рынка на изменение цены влияют такие факторы, как Замедление и Ускорение. Движущая сила рынка, меняя свое направление, замедляется до нуля и ускоряется в обратную сторону, только в этот момент меняется сама цена.

Для измерения Ускорения и Замедления создан технический индикатор Acceleration/Deceleration Oscillator или АС. Он разворачивается, сигнализируя о грядущем изменении направления движущей силы рынка, а в последующем и об изменении цены.

При расположении индикатора выше нулевого уровня ускорение обычно продолжает двигаться вверх, ниже нуля - вниз. Само пересечение нулевого уровня не является сигналом. Контролируя рынок с помощью АС -индикатора, необходимо следить за его цветом: нежелательно покупать, если индикатор красного цвета, а продавать - при зеленой окраске текущего столбца.

Чтобы войти в рынок в направлении движущей силы, необходимо два столбца индикатора выше нуля зеленого и ниже нуля красного цвета в зависимости от того, открывается длинная или короткая позиция. В случае открытия позиции против движущей силы необходимо три красных столбца выше нулевого уровня для продажи и три зеленых ниже нулевого уровня -для покупки.

i_02c7ed85f65c558c_html_31624c08

Формула.

Гистограмма АС определяется разностью значений 5/34 гистограммы движущей силы и 5-периодного простого скользящего среднего этой гистограммы.

MP = (H + L) / 2AO = SMA (MP, 5) - SMA (MP, 34) AC = AO - SMA (AO, 5)

Где:

MP - медианная цена;H - максимальная цена бара; L - минимальная цена бара;SMA - простое скользящее среднее; AO - индикатор Awesome Oscillator.

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / Aroon

Aroon

Индикатор Aroon позволяет определить изменения в ценах от трендового состояния рынка к боковому состоянию (отсутствию определенных тенденций).

Построение индикатора Aroon основано на измерении количества периодов, которые прошли с момента появления максимума и минимума на отрезке времени в n периодов.

Достижение экстремальных значений. Когда линия Aroon Down достигает 100, то это свидетельствует о силе повышательного тренда. Если Aroon Down находится в интервале значений между 70 и 100, то это сигнал к новому повышательному тренду. В то время, когда Aroon Down находится в близи своих максимальных значений, Aroon Up достигает нулевого значения или близкого к нему значения, в этом случае подается сигнал о слабости понижательного тренда.

Особенно сильный сигнал к началу нового повышательного тренда подается, если линия Aroon Down находится некоторое время в интервале значений между 70 и 100, в то время как Aroon Up находится между 0 и 30. Аналогичный сильный сигнал к понижательному тренду подается, когда Aroon Up находится между 70 и 100, в то время как Aroon Down находится между 0 и 30.

Параллельное движение. Если линии Aroon Up и Aroon Down двигаются параллельно и приблизительно на одинаковых уровнях, это свидетельствует о консолидации рынка (отсутствию определенных тенденций). Можно ожидать продолжение консолидации до достижения линиями экстремальных значений или их пересечения.

Пересечения. Когда линия Aroon Up пересекает снизу вверх Aroon Down, возможно ослабление повышательного тренда и понижение цен. Когда Aroon Down пересекает снизу вверх Aroon Up, возможно ослабление понижательного тренда и повышение цен.

i_02c7ed85f65c558c_html_6d4dcb9f

Формула.

Индикатор Aroon может быть вычислен, используя следующую формулу:

Бычий индикатор = [(N периодов - N периодов с наивысшего максимума / N периодов] * 100Медвежий индикатор = [(N периодов - N периодов с наименьшего минимума) / N периодов] * 100

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / Awesome Oscillator

Awesome Oscillator

Индикатор Awesome Oscillator, изобретенный Биллом Вилльямсом, предоставляет данные о том, какая ситуация складывается на рынке в текущий момент.

У данного осциллятора можно выделить следующие сигналы на покупку:

"Блюдце" - сигнал на покупку, который образуется при изменении направления движения с нисходящего на восходящее, при этом второй столбец ниже первого и имеет красную окраску, третий столбец - выше второго и окрашен зеленым. Этот сигнал возникает, когда гистограмма находится выше нулевого уровня.

"Пересечение нулевой линии" - сигнал на покупку, который возникает, когда гистограмма переходит от отрицательных значений к положительным. Для него необходимы только два столбца, первый из которых находится ниже нулевой линии, а второй пересекает ее.

"Два пика" - сигнал на покупку, образующийся при положении гистограммы ниже нулевого уровня, когда за направленным вниз пиком следует другой, значение которого выше, чем у предыдущего, а, следовательно, ближе к нулевой линии. Если гистограмма между пиками пересекает нулевую линию, сигнал на покупку не действует. Если при возникновении дополнительного третьего столбца гистограмма не пересекла нулевую линию, образуется дополнительный сигнал на покупку.

Сигналы на продажу в AO идентичны сигналам на покупку, только перевернуты по отношению к нулевой линии.

i_02c7ed85f65c558c_html_5c255cb2

Формула.

Гистограмма Awesome Oscillator представляет собой разность 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2 и 34-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2.

MP = (H + L) / 2 AO = SMA (MP, 5) - SMA (MP, 34)

Где:

MP - медианная цена;H - максимальная цена бара; L - минимальная цена бара;SMA - простая скользящая средняя.

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / Bears Power

Bears Power

Технический индикатор Bears Power, разработанный Александром Элдером, оценивает баланс сил медведей, при своих колебаниях указывает на возможное изменение направления тренда. Индикатор базируется на разнице между минимальной ценой L и 13-периодной экспоненциальной скользящей средней EMA.

Bears Power чаще всего используется вместе с трендовыми индикаторами. Сигнал на покупку возникает, когда трендовый индикатор направлен вверх, индекс силы медведей растет, хотя и находится ниже нуля. При этом желательно, чтобы на графике индикатора формировалось расхождение донышек.

i_02c7ed85f65c558c_html_d28df5a5

Формула.

Сначала вычисляется экспоненциальная скользящая средняя (рекомендуется 13-периодная).

B = L - EMA

Где:

B - сила медведей;L - минимальная цена текущего бара;EMA - экспоненциальное скользящее среднее.

При нисходящем тренде L ниже EMA, сила медведей меньше нуля,соответственно, гистограмма находится ниже нулевой линии и наоборот при восходящем тренде.

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / Bulls Power

Bulls Power

Индикатор базируется на разнице между максимальной ценой и 13-периодной экспоненциальной скользящей средней (H - ЕМА).

Bulls Power используется чаще всего в сочетании со скользящей средней или другим трендовым индикатором. Сигнал продажи возникает, когда трендовый индикатор имеет нисходящее направление, а индекс силы быков расположен выше нуля, хотя убывает.

i_02c7ed85f65c558c_html_d28df5a5

Формула.

Сначала рассчитывается экспоненциальная скользящая средняя (реокмендуется 13-периодная).

BU = H - EMA

Где:

BU - сила быков;H - максимальная цена текущего бара;EMA - экспоненциальное скользящее среднее.

При восходящем тренде H выше EMA, сила быков выше нуля, соответственно, гистограмма находится выше нулевой линии и наоборот при нисходящем тренде.

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / Chaikin Oscillator

Chaikin Oscillator

Осциллятор Chaikin Oscillator является простым «Схождением-Расхождением Скользящих Средних» или MACD, который примерен к Индикатору накопления/ распределения (Accumulation/Distribution). Он рассчитывается как разница между 3-дневной экспоненциальной скользящей средней и 10-дневной экспоненциальной скользящей средней от Accumulation/Distribution.

Сигналы на покупку

Медвежья дивергенция возникает, когда цены достигают нового низкого минимума, а минимум на осцилляторе выше предыдущего. Это сигнал на покупку, и наиболее сильным он является, когда в этот момент согласно показаниям другого осциллятора рынок находится в зоне перепроданности. Однако при подаче сигнала дивергенции, перед тем как сделать покупку на рынке лучше дождаться пересечения индикатором нулевой отметки снизу вверх, которое говорит о том, что пересеклись скользящие средние от Accumulation/Distribution, а значит, поступает сигнал, аналогичный сигналу на гистограмме MACD.Сигнал добавления к текущей позиции на покупку возникает, если цена находится в сильном восходящем тренде (что нужно измерять другими индикаторами) и Chaikin Oscillator разворачивается снизу вверх в области отрицательных значений.

Сигналы на продажу

Бычья дивергенция возникает, когда цены достигают нового более высокого максимума, а максимум на осцилляторе ниже предыдущего. Наиболее сильным данный сигнал является, когда в этот момент согласно показаниям другого осциллятора рынок находится в зоне перекупленности. Однако в связи с тем, что Chaikin Oscillator является индикатором от индикатора многие считают целесообразным дождаться подтверждения в качестве пересечения индикатором нулевой отметки сверху вниз перед тем как делать продажу на рынке.Сигналом добавления к позиции на продажу является (при наличии проверенного нисходящего тренда) разворот индикатора сверху вниз в положительной области (выше нуля).

i_02c7ed85f65c558c_html_1266b922

Формула.

Сначала вычисляется индикатор Чайкина аккумуляции/распределения (Volume Accumulation- VA).

VA = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*VolumeДалее вычисляется Осциллятор Чайкина CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n)

где:

m -больший порядок средней

n - меньший порядок средней.

Недостатки:Chaikin Oscillator является хорошим индикатором, измеряющим ускорение Accumulation/Distribution, однако иногда слишком сильные рывки индикатора достаточно трудно интерпретировать. Обе скользящие средние являются достаточно короткими (в отличие от классических скользящих, составляющих MACD) и поэтому достаточно чувствительны к изменению в Accumulation/Distribution. Такая чувствительность является необходимой, однако часто она мешает интерпретации сигналов индикатора. Поэтому трейдеры зачастую подбирают более длинные интервалы скользящих средних для более сильного сглаживания колебаний. Считается, что это индикатор должен быть использован только во взаимодействии с другими методами технического анализа.

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / Commodity ChannelIndex

Commodity Channel Index

Индикатор Commodity Channel Index указывает на отклонение цены инструмента от ее среднестатистической нормы, при слишком высоких показателях цена завышена, при низких - занижена. Колебания этого индикатора обычно происходят в диапазоне +100, если эти пределы пересекаются, при +100 рынок находится в состоянии перекупленности и возможен спад, при - 100 - в состоянии перепроданности и вероятен подьем.

Также индикатор используют для поиска расхождений, которые образуются, если цена достигает нового максимума, а индикатор не поднимается выше предыдущего. Вследствие такого расхождения следует ожидать ценовой коррекции.

i_02c7ed85f65c558c_html_b022ae1a

Расчет.

Сначала нужно найти типичную цену путем сложения максимума, минимума и цены закрытия каждого бара и разделить сумму на 3:TP = (H + L + CL) / 3

Вычислить x-периодное простое скользящее среднее типичных цен: SMA (TP, X) = S (TP, X) / X

Вычесть полученное SMA(TP, X) из типичных цен TP каждого из предшествующих x периодов:

Y = TP - SMA (TP, X)

Вычислить x-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений Y:SMA (Y, X) = S (Y, X) / X

Умножить полученное: SMA (Y, X) на 0,015M = SMA (Y, X) * 0,015

Разделить M на Y: CCI = M / Y

Где:

H - максимальная цена бара; L - минимальная цена бара; CL - цена закрытия;SMA - простое скользящее среднее; S - сумма;X - количество периодов, используемых для расчета.

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / DeMarker

DeMarker

Технический индикатор DeMarker образован на основе сопоставления максимумов текущего и предыдущего баров. Если максимум предыдущего бара ниже, регистрируется соответствующая разность. Если выше или равен текущему, регистрируется нулевое значение. Полученные за определенное количество периодов результаты суммируются, выводятся в числитель индикатора DeMarker и делятся на ту же величину в сумме с разнотстью ценовых минимумов предшествующего и текущего баров. Нулевое значение регистрируется, если ценовой минимум текущего бара был больше предыдущего. Прогнозы рынка forex на сайте.

При отметке индикатора ниже 30, вероятно изменение направления цен наверх, выше 70 - вниз.

Расчет длительных периодов позволяет уловить долгосрочную тенденцию на рынке, а расчет коротких обеспечивает попадание сделки в русло основной тенденции.

i_02c7ed85f65c558c_html_a62b209b

Формула.

Вычисление значения индикатора DeMarker в интервале i:

Вычисляется DeMax (i)Если H (i) > H (i - 1) , то DeMax (i) = H (i) - H (i - 1), иначе DeMax (i) = 0

Вычисляется DeMin (i)Если L (i) < L (i - 1), то DeMin (i) = L (i - 1) - L (i), иначе DeMin (i) = 0

Рассчитывается значение Индикатора Демарка:DMark (i) = SMA (DeMax, X) / (SMA (DeMax, X) + SMA (DeMin, X))

Где:

HIGH (i) - максимальная цена текущего бара; LOW (i) - минимальная цена текущего бара;HIGH (i - 1) - максимальная цена предыдущего бара; LOW (i - 1) - минимальная цена предыдущего бара; SMA - простое скользящее среднее;N - количество периодов, используемых для расчета.

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / Detrended Price Oscillator

Detrended Price Oscillator

Осциллятор Detrended Price Oscillator устраняет эффект направленности в движении цен. Это значительно упрощает процесс выявления циклов и уровней перекуплености/перепроданности.

Долгосрочные циклы состоят из ряда более коротких. Анализ таких краткосрочных составляющих помогает определять важные переломные пункты в развитии более длительного цикла. DPO позволяет устранить влияние на цены долгосрочных циклов.

Для расчета DPO берется определенный период. Циклы длиннее выбранного периода удаляются из динамики цен, а циклы меньшей длительности сохраняются. Для сглаживания используется половина длины цикла.

Уровни перекуплености/перепроданности определяются из истории предыдущего поведения цен. Рекомендуется покупать, если DPO сначала опускается ниже уровня перепроданности, а затем поднимается выше. При пересечении осциллятором нулевой отметки сверху вниз с последующим подъемом выше этого уровня, также является сигналом для покупок. Для продаж все наоборот.

i_02c7ed85f65c558c_html_346066ca

Формула.

DPO = CLOSE - SMA (CLOSE, (N / 2 + 1))

Где:SMA — простая скользящая средняя; CLOSE — цена закрытия;N — период цикла.

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / Gator Oscillator

Gator Oscillator

Построенный на базе Alligator, Gator Oscilator измеряет степень схождения / расхождения линий баланса. Верхняя гистограмма показывает разницу между значениями синей и красной линий, а нижняя - абсолютную разницу между значениями красной и зеленой, но с минусом, т.к. гистограмма изображена сверху вниз.

i_02c7ed85f65c558c_html_1e59e4e4

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / MACD

MACD

MACD определяет соотношение двух скользящих средних цены и следует за тенденцией. В основе этого технического индикатора лежит разность 12 и 26-периодной экспоненциальных скользящих средних. Для более четкого определения момента покупки или продажи на график также наносится сигнальная линия, которая соответствует 9-периодному скользящему среднему. Использовать MACD лучше всего, когда рынок колеблется в торговом коридоре с большой амплитудой.

Сигналы MACD:

Пересечения - этот сигнал основан на пересечении индикатора и сигнальной линии. Если MACD опускается ниже линии - сигнал к продаже, поднимается выше линии - к покупке. Пересечения нулевой линии вверх и вниз также рассматриваются как сигналы.

Состояния перекупленности / перепроданности: если короткое скользящее среднее поднимается намного выше длинного, цена слишком высока и вскоре опустится до реалистичного уровня.

Расхождения - сигнал строится на расхождении цены и MACD, что ведет обычно к изменению направления тенденции.

Бычье расхождение возникает, когда цене и MACD не удается достичь одного и того же максимума, и цена уходит вверх.

Медвежье расхождение возникает, когда цене и MACD не удается достичь одного и того же минимума, и цена уходит вниз.

Оба вида расхождений имеют большое значение, если они формируются в областях перекупленности / перепроданности.

gr2

Формула.

Чтобы вычислить технический индикатор Moving Average Convergence / Divergence, необходимо вычесть из 12-перидного экспоненциального скользящего среднего 26-периодное. Сигнальной линией на графике MACD служит 9-периодное простое скользящее среднее, нанесенное пунктиром.

MACD = EMA(CL, 12)-EMA(CL, 26) SIG = SMA(MACD, 9)

Где:

EMA - экспоненциальное скользящее среднее SMA - простое скользящее среднееSIG - сигнальная линия индикатора.

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / Momentum

Momentum

Осцилятор Momentum измеряет колебания цены финансового инструмента за определенный отрезок времени и используется следующим образом:

Как осциллятор, следующий за трендом. Сигналом к покупке в данном случае служит образуемая индикатором постепенно растущая впадина, а к покупке - достижение индикатором пика с последующим поворотом вниз. Экстремально высокие или низкие значения указывают на продолжение текущей тенденции. Следующий за крайне высокими значениями поворот вниз предполагает дальнейший рост цен.

Как опережающий осциллятор, базирующийся на предположении, что восходящий тренд обычно заканчивается стремительным ростом цен, а нисходящий - их резким падением.

При приближении рынка к вершине или основанию наблюдаются резкие скачки индикатора, которые сопровождаются расхождениями индикатора и цены.

i_02c7ed85f65c558c_html_52788886

Формула.

Momentum - отношение сегодняшней цены к цене x периодов назад:

MOMENTUM = CL (i) / CL (i - x) * 100

Где:

CL (i) - цена закрытия текущего бара; CL (i - n) - цена закрытия n баров назад.

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / Moving Average of Oscillator

Moving Average of Oscillator

Moving Average of Oscillator базируется на разности осциллятора и сглаживания осциллятора. В качестве первого служит основная линия MACD, а в качестве сглаживания - сигнальная.

gr3

Формула.

OSMA = MACD-SIG

Где:

MACD - значение MACD;

SIG - сигнальная линия MACD.

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / Price Oscillator

Price Oscillator

Индикатор представляет собой разность скользящих средних, построенных по двум периодам. Эта разница может быть выражена как в процентах, так и в абсолютных значениях.

gr4

Формула.

PO = MA(P, Nshort) - MA(P, Nlong),

где       MA(P, Nshort) - среднее скользящее цены P за Nshort периодов,

MA(P, Nlong) - среднее скользящее цены P за Nlong периодов.

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / Rate Of Change

Rate Of Change

Rate of Change как индикатор ускорения позволяет отслеживать сглаженный темп изменения цены. График осциллятора ROC колеблется над и под уровнем единицы (или уровня 100, в зависимости от того, домножен он на 100% или нет), показывая тем самым как меняется ускорение цены, является ли оно положительным или отрицательным. Как правило индикатор ROC немного опережает основную ценовую тенденцию и достигает максимума или минимума раньше, чем это делает цена.

Пересечение индикатором ROC уровня 1 (или 100) и дальнейший его рост означает ускорение темпов роста цены и увеличение вероятности ее продолжения. Разворот индикатора на высоких уровнях сверху вниз означает, что тенденция продолжается, но уже не набирает силу, а начинает постепенно замедляться.

Падение индикатора ROC над линией 1 (или 100) означает, что текущая тенденция роста цен замедляет скорость.

Пересечение сверху вниз единицы и продолжение падения означает ускорение нисходящего движения цен.

Разворот на уровнях ниже единицы означает замедление падения цен и высокую вероятность разворота тенденции вверх.

Рост индикатора ROC ниже линии 1 означает затухание нисходящей тенденции.

Считается, что Rate of Change измеряет уровень оптимизма или пессимизма толпы в отношении данного актива, если индикатор растет, оставаясь выше единицы, это означает, что на рынке новая волна оптимизма, если появляется новый минимум в зоне ниже единицы, это означает, что новая волна пессимизма на рынке увеличивает вероятность дальнейшего падения цены.

Если цены продолжают расти, делая на графике новый максимум выше предыдущего, а ROC растет но его новый максимум ниже предыдущего, это означает что появилось расхождение (дивергенция) в показаниях индикатора и цены, и нужно готовится к возможному падению цен.

В обратном случае, если на графике цены делают новый минимум ниже предыдущего, а на графике индикатора появляется новый минимум, но выше предыдущего, то нужно готовиться к развороту рынка вверх.

Таким образом, наклон индикатора означает ускорение или замедление тенденции, а его положение относительно уровня единицы - какова эта тенденция - падение или рост.

gr5

Формула.

Скорость изменения цены определяется как разность между текущей ценой закрытия и ценой закрытия n периодов назад:

ROC = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - n)) / CLOSE (i - n)) * 100

где:

CLOSE (i) - цена закрытия текущего бара; CLOSE (i - n) - цена закрытия n баров назад;ROC - значение индикатора Price Rate of Change.

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / Relative Strength Index

Relative Strength Index

Технический индикатор Relative Strength Index разработан У. Уайлдером, он следует за ценой и колеблется в диапазоне от 0 до 100. Сам разработчик рекомендовал использовать 14-периодный вариант, хотя в широкое применение вошли также 9 и 25-периодные.

Работа индикатора построена на расхождениях, когда цена достигает своего нового максимума, а RSI не может преодолеть предыдущий. Такие расхождения указывают на скорые изменения в направлении тенденции и разворот цен. Если после расхождения индикатор резко опускается ниже своей впадины, то он завершает "неудавшийся размах" (failure swing), который подтверждает грядущий разворот цен.

Сигналы:

Вершины и основания, первые образуются выше 70, вторые - ниже 30, обычно опережают ценовой график.

Графические модели: "голова и плечи" или треугольники (могут не обозначаться на ценовом графике).

Неудавшийся размах - прорыв уровня поддержки или сопротивления.

Расхождения - несоответствие графика цены и индикатора с последующей коррекцией цен в направлении движения индикатора RSI.

gr6

Формула.

RSI = 100 - (100 / (1 + P / N))

Где:

P - среднее значение положительных ценовых изменений; N - среднее значение отрицательных ценовых изменений.

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / Relative Vigor Index

Relative Vigor Index

Основой для разработки технического индикатора Relative Vigor Index стало наблюдение, что цена закрытия бычьего рынка обычно выше цены открытия и наоборот на медвежьем.

Бодрость движения определяется ценой в конце периода.Чтобы нормализовать индекс для ежедневного диапазона торговли, изменение цены делится на максимальный диапазон цен в течение дня.

Чтобы сгладить расчеты, используется простое скользящее среднее с периодом 10 и сигнальная линия, в качестве которой выступает 4-периодное симметрично взвешенное сглаженное среднее значений Relative Strenght Index.

Сигналы на покупку или продажу возникают при пересечении линий.

gr7

Формула.

RVI = (CL - OP) / (H- L)

Где:

OP- цена открытия;H - максимальная цена; L - минимальная цена;

CL - цена закрытия.

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator в своей основе содержит элемент сопоставления текущей цены закрытия с диапазоном цен за определенный период времени. Индикатор содержит две линии, главная из которых %К изображена сплошной, а %D - пунктирной.

При интерпретации данного индикатора следует учитывать следующее:

если обе линии индикатора опускаются ниже 20, а потом поднимаются снова выше, следует покупать, если поднимаются выше 80 и снова опускаются, следует продавать.

если линия %К поднимается выше линии %D, следует покупать, если опускается ниже - продавать.следует следить за расхождениями, когда цены достигают новых максимумов или минимумов, а индикатору Stochastic Oscillator не удается их достичь.

gr8

Формула.

Переменные, применяемые в расчете стохастического осциллятора:

Периоды %K - это число единичных периодов, используемых для вычисления стохастического осцилятора.

Периоды замедления %K определяют степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 - медленный.

Периоды %D - это число единичных периодов, используемых для вычисления скользящего среднего линии %K.

Метод %D - это метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), применяемый для расчета %D.

Формула для расчета %K:

%K = (CL - MIN (L (%K))) / (MAX (H (%K)) - MIN (L(%K))) * 100

Где:

CL - сегодняшняя цена закрытия;MIN (L(%K)) - наименьший минимум за число периодов %K; MAX (H(%K)) - наибольший максимум за число периодов %K.

Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:

%D = SMA (%K, X)

Где:

X - период сглаживания;SMA - простая скользящая средняя

Технический анализ > Список индикаторов > Осцилляторы / Williams Percent Range

Williams Percent Range

Технический индикатор Williams Percent Range определяет состояние перекупленности / перепроданности на рынке. Этот индикатор строится по аналогии с индикатором Stochastic Oscillator. Различаются они лишь тем, что Williams Percent Range имеет перевернутую шкалу, а Stochastic Oscillator формируется с использованием внутреннего сглаживания.

Состояние перепроданности возникает при значениях индикатора от -80% до -100%, состояние перекупленности - от -0% до -20%. Значениям данного индикатора в перевернутой шкале приписывается знак минуса, который можно не учитывать.

Рекомендуется следовать некоторым правилам, присущим всем индикаторам перекупленности / перепроданности, т.е. действовать стоит лишь в случае поворота цен в соответствующем направлении: в случае состояния перекупленности перед закрытием позиции следует дождаться поворота цен вниз, в состоянии перепроданности - поворота наверх.

Обычно индикатор Williams Percent Range опережает ценовой график на определенный промежуток времени.

gr9

Формула.

Формула расчета индикатора Williams Percent Range похожа на формулу Stochastic Oscillator:

%R = -(MAX (H (i - x)) - CL (i)) / (MAX (H (i - x)) - MIN (L (i - x))) * 100

Где:

CL(i) - сегодняшняя цена закрытия;MAX (H (i - x)) - наибольший максимум за n предыдущих периодов; MIN (L (i - x)) - наименьший минимум за n предыдущих периодов.

Технический анализ > Список индикаторов / Волатильность

Волатильность

Average True Range

Bollinger Bands

Standard Deviation

Технический анализ > Список индикаторов > Волатильность / Average True Range

Average True Range

Технический индикатор Average True Range указывает на уровень волатильности рынка. Введенный Уэллсом Уайлдером, индикатор используется в составе многих других индикаторов и торговых систем.

ATR часто достигает высоких значений в основаниях рынка после стремительного падения цен, вызванного паническими продажами.

Продолжительные горизонтальные движения на вершинах рынка и во время консолидации определяются низкими значениями индикатора. Повышение значения ATR предопределяет смену тренда, понижение значения - его однонаправленность.

gr10

Формула.

Истинный диапазон (True Range) является наибольшей из следующих величин:

разность между текущими максимумом и минимумом;

разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;

разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR)

является скользящим среднеим значений истинного диапазона.

Технический анализ > Список индикаторов > Волатильность / Bollinger Bands

Bollinger Bands

Линии (полосы) Боллинджера — инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валюты.

Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Обычно отображается поверх графика цены. Параметрами для расчета служит тип стандартного отклонения (обычно двойное) и период скользящей средней (зависит от предпочтений трейдера).

Индикатор помогает оценить, как расположены цены относительно нормального торгового диапазона. Линии Боллинджера создают рамку, в пределах которой цены считаются в пределах нормы. Линии Боллинджера строятся в виде верхней и нижней границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна среднеквадратическому отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени.

Торговым сигналом считается, когда цена выходит из торгового коридора — либо поднимаясь выше верхней линии, либо пробивая нижнюю линию. Если график цены колеблется между линиями — индикатор не даёт торговых сигналов.

i_02c7ed85f65c558c_html_dd22b97f

Формула.

Полосы Боллинджера образуются из трех линий. Средняя линия (MIDDLE LINE, MID) - это обычное скользящее среднее.MID = S (CL, X) / X = SMA (CL, X)

Верхняя линия (TOP LINE, TOP) - скользящая средняя, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (Y).TOP = MID + (Y * SD)

Нижняя линия (BOTTOM LINE, BOT) - средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

BOT = MID - (Y * SD)

Где:

S (..., X) - сумма за X периодов; CL - цена закрытия;X - количество периодов, используемых для расчета; SMA - простая скользящая средняя;SQRT - квадратный корень; SD - стандартное отклонение:SD = SQRT (S ((CL - SMA (CL, X))^2, X)/X)

Лучше использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Наблюдается низкая эффективность скользящих средних длиной менее 10 периодов.

Технический анализ > Список индикаторов > Волатильность / Standard Deviation

Standard Deviation

Технический индикатор Standard Deviation базируется на измерении волатильности рынка, характеризуя размер колебаний цены относительно скользящего среднего. При больших значениях индикатора рынок сильно волатилен, и цены баров разбросаны относительно скользящего среднего, при маленьких значениях индикатора - рынок более стабилен и цены баров близки к скользящему среднему.

Интерпретация данного индикатора достаточно проста:

Если рынок находится в состоянии покоя, и значения индикатора малы, стоит ждать всплеска активности;

Если рынок сильно подвижен, и значения индикатора велики, скоро активность спадет.

Индикатор Стандартное отклонение чаще всего используется как составная часть других индикаторов.

i_02c7ed85f65c558c_html_175e85d0

Формула.

SD (i) = SQRT (AM (j = i - X, i) / X)

AM (j = i - X, i) = S ((PRICE (j) - MA (PRICE (i), X, i)) ^ 2)

Где:

SD (i) - Стандартное Отклонение текущего бара; SQRT - квадратный корень;AM(j = i - X, i) - сумма квадратов от j = i - X до i; X - период сглаживания;PRICE (j) - примененная цена j-го бара;MA (PRICE (i), X, i) - любая скользящая средняя текущего бара за X периодов;PRICE (i) - примененная цена текущего бара.

Технический анализ > Список индикаторов / Объемы

Объемы

Accumulation/Distribution

Money Flow Index

On Balance Volume

Технический анализ > Список индикаторов > Объемы / Accumulation/Distribution

Accumulation/Distribution

Чем больше объем торгов на рынке, тем значительнее может колебаться цена. Для определения соответствующего ценовым колебаниям объема торгов служит технический индикатор Accumulation/Distribution, который является менее распространенным вариантом Индикатора Балансового Объема.

Если индикатор растет, это подразумевает накопление валюты или покупку, т.к. большая доля объема торгов связана с восходящим движением цен. Падение индикатора означает распределение валюты или продажу, т.к. большая часть объема торгов связана с нисходящим движением цен.

Несоответствие Индикатора A / D с ценой валюты предупреждает о надвигающемся изменении цен. Обычно в таких случаях ценовая тенденция изменяет свое движение в сторону движения индикатора. Например, если индикатор падает, а цена валюты растет, вскоре возможен ее разворот вниз.

gr11

Формула.

Рассчитывается индикатор путем прибавления или вычитания определенной доли дневного объема из текущего накопленного значения индикатора, при этом размер этой доли определяется расстоянием от цены закрытия до максимальной цены дня. В случае, когда цена закрытия

находится строго между максимумом и минимумом, значение индикатора остается прежним.

A / D(i) =((CL(i) - L(i)) - (H(i) - CL(i)) * VOL(i) / (H(i) - L(i)) + A / D(i-1)

Где:

A / D(i) - значение Индикатора Накопления / Распределения для текущего бара;CL(i) - цена закрытия бара; L(i) - минимальная цена бара;H(i) - максимальная цена бара; VOL(i) - объем;A / D(i-1) - значение Индикатора Накопления / Распределения для предыдущего бара.

Внимание! В данном справочном руководстве приводится лишь краткий обзор индикаторов. Прежде чем торговать по сигналам, описанным в документации UTIP Trader, мы рекомендуем ознакомиться с дополнительной литературой по теме.

Технический анализ > Список индикаторов > Объемы / Money FlowIndex

Money Flow Index

Money Flow Index является показателем интенсивности вкладов в ту или иную ценную бумагу. Интерпретация MFI аналогична Relative Strength Index, но в MFI учитывается еще и объем.

Анализируя MFI следует отметить:Если при росте цен, значения индикатора падают, возможен разворот цен. Значения индикатора выше 80 и ниже 20 указывают на грядущую вершину или основание.

gr12

Формула.

При расчете MFI сначала вычисляют типичную цену (Typical Prise, TP) данного периода:

TP = (H + L + CL) / 3

Затем рассчитывается величина денежного потока (Money Flow, MF):

MF = TP * VOL

Поток положителен при условии, что сегодняшняя типичная цена больше вчерашней, если наоборот - отрицателен.

Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW, +MF) - это сумма

значений положительных денежных потоков за выбранный период. Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW, -MF) - это сумма значений отрицательных денежных потоков за выбранный период.

Следующим этапом является определение денежного отношения (money ratio, MR), когда положительный денежный поток делится на отрицательный:

MR = +MF / -MF

В итоге с помощью денежного отношения рассчитывается индекс денежных потоков:

MFI = 100 - (100 / (1 + MR))

Где:

H - максимальная цена текущего бара; L - минимальная цена текущего бара; CL - цена закрытия текущего бара; VOL - объем текущего бара.

Технический анализ > Список индикаторов > Объемы / On Balance Volume

On Balance Volume

Технический индикатор On Balance Volume разработан Джозефом Гранвиллем, который связал объем с изменением цены. Если цена закрытия текущего бара выше, чем у предыдущего, значение его объема суммируется с предыдущим значением OBV, если ниже - текущий объем вычитается из предыдущего значения OBV.

Изменения индикатора OBV опережают ценовые, в следствие чего можно придти к выводу, что балансовый объем повышается и деньги инвестируют профессионалы, когда же вкладывает средства широкая публика, и цена, и значения индикатора стремительно растут.

Если индикатор отстает от цены, возникает "отсутствие подтверждения". Такое происходит, когда цена повышается, опережая увеличение балансового объема, либо падает, опережая его уменьшение, это определяет обычно либо вершину бычьего рынка, либо основание медвежьего.

На восходящую тенденцию в данном индикаторе указывает последовательное повышение пиков и впадин, на нисходящую - их понижение. При движении индикатора в горизонтальном коридоре тенценция остается неопределенной.

Тенденция может измениться с восходящей на нисходящую или наоборот в результате перелома. Второй вариант перелома меняет тенденцию на неопределенную, какой она остается в течение трех периодов. Если периодов было всего два, и тенденция продолжилась в том же направлении, принято считать, что она и не менялась.

При смене тренда происходит так называемый "прорыв", который обычно предшествует ценовым изменениям. В случае прорыва вверх следует покупать, вниз - продавать. Позиции лучше сохранять открытыми, пока не сменится направление тренда.

gr13

Формула.

Если текущая цена закрытия выше предыдущей: OBV (i) = OBV (i - 1) + VOL (i).

Если текущая цена закрытия ниже предыдущей: OBV (i) = OBV (i - 1) - VOL (i)

Если текущая цена закрытия равна предыдущей: OBV (i) = OBV (i - 1)

Где:

OBV (i) - значение индикатора On Balance Volume в текущем периоде; OBV (i - 1) - значение индикатора On Balance Volume в предыдущем периоде;VOL (i) - объем текущего бара.

Технический анализ > Список индикаторов / Разное

Разное

Fractals

Ichimoku Kinko Hyo

Market Facilitation Index

Pivot Points

ZigZag

Технический анализ > Список индикаторов > Разное / Fractals

Fractals

Трендовые изменения на рынке происходят только в 15-30 % всего времени его работы, наиболее прибыльными являются периоды, когда цены изменяются в соответствии с трендом.

Изобретенный Биллом Вильямсом технический индикатор Фракталы позволяет определить дно и вершину рынка. Существуют фракталы вверх и фракталы вниз. Первые образуются из серии (не меньше 5) баров, в которой перед и после максимума расположено по 2 бара с каждой стороны с более низкими максимумами. Второй идентичен первому, только имеет конфигурацию вниз. На графике фракталы имеют значения High и Low и обозначены стрелками.

Лучше всего применять Fractals в сочетании с техническим индикатором Аллигатор. Если фрактал расположен ниже зубов Аллигатора, лучше не заключать сделку на покупку, если выше - на продажу. Расположение фрактала вне пасти Аллигатора свидетельствует о том, что фрактал сформировался как сигнал и имеет силу до тех пор, пока не возникнет новый сигнал фрактала.

i_02c7ed85f65c558c_html_8ddac99b

Технический анализ > Список индикаторов > Разное / Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo

Индикатор предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления, а также для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках.

Линии индикатора основаны на четырех временных интервалах различной протяженности, определяющих размерность его параметров:

Tenkan-sen - среднее значение цены за первый интервал, который определяется как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два;

Kijun-sen - среднее значение цены за второй интервал;

Senkou Span A - середина расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутая вперед на величину второго временного интервала;

Senkou Span B - среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго;

Chinkou Span - цена закрытия текущей свечи, сдвинутая назад на величину второго интервала.

Линии Senkou Span A и Senkou Span B образуют так называемое "облако", которое заштриховывается в другой цвет.

Если цена находится в облаке, рынок считают нетрендовым, а края облака становятся уровнями поддержки и сопротивления.

Если цена расположена выше облака, то обе линии облака становятся уровнями поддержки.

Если цена ниже облака, обе линии облака считаются уровнями сопротивления.

i_02c7ed85f65c558c_html_3546c8b8

Сигналом к покупке в данном индикаторе является пересечение графика снизу вверх линией Chinkou Span, сверху вниз - сигналом к продаже.

Kijun-sen указывает на движение рынка, цена будет расти, если она расположена выше этой линии, пересечение ценой Kijun-sen предвещает изменение тренда.

Tenkan-sen указывает на существование рыночного тренда, если она растет или падает, то соответственно существует тенденция вверх или вниз, если идет прямо - рынок вошел в канал.

Tenkan-sen и Kijun-sen создают сигналы к покупке или к продаже:

Если Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх - сигнал к покупке, сверху вниз - сигнал к продаже.

Технический анализ > Список индикаторов > Разное / Market Facilitation Index

Market Facilitation Index

Market Facilitation Index был разработан Биллом Вильямсом, он определяет колебания цены, приходящиеся на один тик.

Если индикатор растет, значит, увеличивается количество игроков на рынке, которые открывают позиции в направлении тренда.

При падении индикатора - объем уменьшается из-за оттока игроков и отсутствия у них интереса.

Если объем упал, а индикатор вырос - нет объема со стороны трейдеров, цена изменяется только вследствие спекуляций со стороны брокеров и дилеров.

Если происходит так, что объем растет, а индекс все падает, это говорит о противостоянии быков и медведей, где задействован большой объем продаж и покупок, но колебания самой цены незначительны в следствие равных сил. Одна из сторон обычно побеждает и от этого зависит, следует ли за этим баром продолжение тренда или направление изменится. Такой бар называется "приседающим".

gr14

Формула.

Чтобы рассчитать BW MFI, нужно из максимальной цены бара вычесть минимальную и полученный результат разделить на объем.

BW MFI = (H - L) / VOL

Где:

H - максимальная цена текущего бара; L - минимальная цена текущего бара; VOL - объем текущего бара.

Технический анализ > Список индикаторов > Разное / Pivot Points

Pivot Points

Pivot Points – уровень от которого отталкивается финансовый инструмент для дальнейшего выбора направления движения. Существует, как правило, 3 уровня поддержки и 3 уровня сопротивления. Высчитываются они из цен открытия и закрытия, а также цен максимума и минимума за прошедший торговый период.

Сигналы:

Сильный бычий рынок, если цена пробивает 1-й уровень сопротивления и идет дальше вверх.Сильный медвежий рынок, если цена пробивает 1-й уровень поддержки и идет дальше вниз.Ожидание важных новостей. Цена колеблется между точкой разворота пивот и первыми уровнями поддержки и сопротивления.Сильные новости, если цена пробивает первую линию поддержки или сопротивления и идет дальше ко вторым.Достижение крайних уровней поддержки и сопротивления происходит очень редко, при хорошей волатильности рынка. Поэтому, возможно, торговля в обратную сторону.

i_02c7ed85f65c558c_html_5b51b449

Формула.

Разворотный уровень Pivot =(Z+X+Close)/3Z – максимальное значение за вчеашний день.

X – минимальное значение за вчерашний день. Close — цена закрытия

После того как разворотная точка посчитана, можно расчитать и второстепенные уровни поддержки, сопротивления.

R1=2Pivot — Low S1=2Pivot — High R2=Pivot + (R1 — S1) S2=Pivot — (R1-S1)R3=High + 2*(Pivot — Low) S3=Low — 2*(High — Pivot) R1,R2,R3 — уровни сопротивления; S1,S2,S3 — уровни поддержки

Технический анализ > Список индикаторов > Разное / ZigZag

ZigZag

Индикатор ZigZag — техническая накладка, которая фильтрует мелкие незначительные колебания цены, и тем самым показывает аналитику реальные существенные тренды инструмента. Параметр минимального изменения цен определяет количество пунктов, на который цена должна переместить, чтобы сформировать новую "Зиг" или "Заг" линию. Этот индикатор отсеивает изменения на анализируемом графике, величина которых меньше заданной. Таким образом, зигзаг отражает только существенные изменения.

Зигзаг используется, главным образом, для облегченного восприятия графиков, так как он показывает только наиболее значимые изменения и развороты.

gr15

Автоматическая торговля / Настройка и торговля

Автоторговля предназначена для автоматического исполнения рыночных ордеров на счете. Данный функционал работает на основе торговых сигналов, поступающих от сторонних приложений и записываемых в специальный текстовый файл.

Покажем на примере работу функционала Автоторговли:

1) Создадим текстовый файл с расширением .txt в папке AutoTrading клиентского терминала. Пример пути - C:Program FilesUTIP TraderAutoTrading2) Запишем торговый сигнал в следующем формате:

AccountID|Symbol|PositionType|Volume, где PositionType = {1(Sell), 0(Buy)}

· AccountID – номер торгового счета (например, 9997)

· Symbol – название финансового инструмента (например, EURUSD)

· PositionType – тип позиции, покупка или продажа (например, 1)

· Volume – объем позиции (например, 0,1)

Между параметрами проставляется знак – «|». Пример:

gr16

3) Из главного меню терминала перейдем в "Общие настройки". Далее откроем вкладку "Авто торговля". Нажмем на кнопку "Редактировать список аккаунтов".

gr17

Далее нажмем на кнопку "Добавить" и введем номер торгового счета в UTIP, а также укажем путь к файлу с торговым сигналом. Нажимаем на кнопку "OK" и закрываем окно со списком аккаунтов. Установим галочку "Использовать авто торговлю" и нажмем на кнопку "Сохранить". Тем самым программа будет копировать торговые операции из заданного текстового файла.

gr18

Торговый сервер автоматически обработает запрос и выставит позицию на продажу по EURUSD объемом 0,1 лот. Для того чтобы использовать автоматическую торговлю необходимо иметь достаточное количество средств на торговом счете.

Важно отметить, что используя режим автоторговли, нельзя самостоятельно совершать торговые операции на счете. Для того, чтобы продолжить торговлю в ручном режиме, перед этим необходимо отключить Авто торговлю.